A Divergência do MACD A divergência de convergência média móvel (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares na negociação. O MACD é apreciado por comerciantes do mundo inteiro para sua simplicidade e flexibilidade porque pode ser usado como um indicador da tendência ou do momentum. A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma MACD (que explicamos abaixo), mas, infelizmente, o comércio de divergência não é muito preciso - ele falha mais do que consegue. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociar a divergência MACD, olhamos usando o histograma MACD tanto para entrada de comércio e sinais de saída de comércio (em vez de apenas entrada) e como os comerciantes de moeda estão em posição única para tirar proveito de tal estratégia. MACD: Uma visão geral O conceito por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, calcula a diferença entre um instrumento 26-dia e 12-dia exponencial média móvel (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto a de 26 dias é mais lenta. No cálculo de seus valores, ambas as médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período é medido. No gráfico do MACD, um EMA de nove dias do próprio MACD é traçado, bem como, e atua como um gatilho para comprar e vender decisões. O MACD gera um sinal bullish quando se move acima de seu próprio EMA de nove dias, e emite um sinal da venda quando se move abaixo de seu EMA de nove dias. O histograma de MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do seu EMA de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo do seu EMA de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento de preços se acelera e se contrai à medida que o movimento de preços desacelera. O mesmo princípio funciona inversamente à medida que os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de histograma MACD em ação. Figura 1: histograma do MACD. Como a ação de preço (parte superior da tela) acelera para o lado negativo, o histograma do MACD (na parte inferior da tela) faz novos mínimos O histograma do MACD é a principal razão pela qual tantos comerciantes dependem deste indicador para Medir momentum. Porque responde à velocidade de movimento de preços. Na verdade, a maioria dos comerciantes usam o indicador MACD com mais freqüência para medir a força do movimento de preços do que para determinar a direção de uma tendência. (Para saber mais, veja Momentum Trading Com Discipline.) Divergência de negociação Como mencionamos anteriormente, a divergência de negociação é uma forma clássica em que o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar pontos de gráfico em que o preço faz um novo swing alta ou um novo swing baixo. Mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e momento. A Figura 2 ilustra um comércio de divergência típico. Figura 2: Um comércio de divergência típico (negativo) usando um histograma MACD. No círculo da direita no gráfico de preços, os movimentos de preços fazem um novo balanço alto, mas no ponto circundante correspondente no histograma do MACD, o histograma do MACD não consegue exceder o seu máximo anterior de 0.3307. (O histograma atingiu este ponto alto no ponto indicado pelo círculo inferior esquerdo.) A divergência é um sinal de que o preço está prestes a reverter no novo patamar e, como tal, é um sinal para o comerciante entrar Uma posição curta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Infelizmente, o comércio de divergência não é muito preciso, pois falha mais vezes do que consegue. Os preços freqüentemente têm várias rajadas finais para cima ou para baixo que gatilho pára e forçar os comerciantes fora de posição pouco antes do movimento realmente faz uma volta sustentada eo comércio torna-se rentável. A Figura 3 demonstra uma falsificação típica de divergência. Que tem frustrado dezenas de comerciantes ao longo dos anos. (Para saber mais, consulte Usando topos duplos e fundos duplos no comércio de moedas.) Figura 3: Uma falsificação típica de divergência. A divergência forte é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que fixam suas paradas em altos do balanço teriam sido retirados do comércio antes de virar em sua direção. Fonte: FXTrek Intellicharts Uma das razões que os comerciantes muitas vezes perdem com este conjunto é que eles entram em um comércio de um sinal a partir do indicador MACD, mas sair com base no movimento no preço. Uma vez que o histograma MACD é um derivado do preço e não é o próprio preço, esta abordagem é, na verdade, a versão comercial da mistura de maçãs e laranjas. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre entrada e saída. Um comerciante pode usar o histograma MACD tanto para entrada comercial e sinais de saída comercial. Para fazer assim, o comerciante que troca a divergência negativa toma uma posição curta parcial no ponto inicial da divergência, mas em vez de ajustar a parada na elevação a mais próxima do balanço baseada no preço, ele ou ela parará para fora o comércio somente se o alto de O histograma de MACD excede seu balanço anterior elevado, indicando que o momentum está realmente acelerando eo comerciante é verdadeiramente errado no comércio. Se, por outro lado, o histograma do MACD não gerar um novo balanço elevado, o comerciante então acrescenta à sua posição inicial, continuamente obtendo um preço médio mais elevado para o curto. Os comerciantes de moeda estão excepcionalmente posicionados para tirar proveito desta estratégia porque com esta estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais uma vez que o preço reverte - e em Forex (FX), você pode implementar esta estratégia com qualquer tamanho de posição e não Tem que se preocupar em influenciar o preço. (Os comerciantes podem executar transações tão grandes quanto 100.000 unidades ou tão pouco como 1.000 unidades para a mesma propagação típica de três a cinco pontos nos pares principais.) Em efeito, esta estratégia requer que o comerciante para a média como os preços se movem temporariamente contra ele ou dela. Isso, no entanto, normalmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros comerciais derisively apelidado de uma técnica como a adição de seus perdedores. No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo - o histograma MACD tem mostrado divergência, o que indica que o momentum está a diminuir eo preço pode virar em breve. Com efeito, o comerciante está tentando chamar o blefe entre a aparente força da ação de preço imediato e as leituras MACD que dão pistas de fraqueza à frente. Ainda assim, um comerciante bem preparado, usando as vantagens dos custos fixos em FX, através de uma média adequada do comércio, pode suportar as reduções temporárias até que o preço se torne a seu favor. A Figura 4 ilustra esta estratégia em ação. Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz altos sucessivos, mas o histograma MACD não - prenunciando o declínio que eventualmente vem. Com a média de seu curto, o comerciante, eventualmente, ganha um lucro considerável como vemos o preço fazendo uma reversão sustentada após o ponto final de divergência. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts A linha de fundo Como a vida, a negociação é raramente preto e branco. Algumas regras que os comerciantes concordam cegamente, como nunca adicionar a um perdedor, pode ser quebrado com êxito para alcançar lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas regras importantes de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar capturar ganhos. No caso do histograma do MACD, trocar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de trocar uma velha idéia - divergência. Aplicando este método para o mercado de FX, o que permite a escalabilidade sem esforço de posições, torna esta idéia ainda mais intrigante para os comerciantes do dia e os comerciantes posição igualmente. Desde a eleição de Donald Trump, as expectativas para a inflação dispararam, como muitos acreditam que suas políticas conduzirão aos aumentos de preços. A geração de indivíduos de meia-idade que são pressionados para apoiar tanto os pais envelhecimento e crianças em crescimento. O sanduíche. As operações de petróleo e gás que ocorrem após a fase de produção, até o ponto de venda. Operações a jusante. O nome dado a quinta-feira, outubro 24, 1929, quando a média industrial de Dow Jones mergulhou 11 na abertura no volume muito pesado. O processo de determinar o valor atual de um ativo ou empresa. Existem muitas técnicas que podem ser usadas para determinar. 1. O valor original de um activo para efeitos fiscais (geralmente o preço de compra), ajustado para divisões de acções, dividendos e dividendos. SOMATIVA DE QUATRO TIPOS DE DIVERGÊNCIA Altos mais elevados no preço e menores máximos no oscilador que indicam uma inversão de tendência de até baixa. Baixos baixos no preço e baixos mais altos no oscilador que indicam uma inversão de tendência de baixo para cima. Abaixe as elevações no preço e as elevações mais elevadas no oscilador que indicam uma confirmação da tendência do preço que é para baixo. Baixos mais altos no preço e baixos mais baixos no oscilador que indicam uma confirmação da tendência do preço que é ascendente. No diagrama, as linhas diagonais representam as linhas de tendência desenhadas em um gráfico mostrando como cada um dos quatro padrões olha com o preço acima eo oscilador abaixo. Nas duas linhas de preços, indo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, a inversão das linhas diagonais mostra a direção a ser esperada por cada instância de divergência. Em cada um dos quatro casos de divergência, quando o preço é dirigido para cima, verde, as chances são boas ele vai virar para baixo, vermelho, e vice-versa. Copyright 2003 - Ensign Software Divergência Trading por Buffy e NQ / ES Pals Divergência Regular. Divergência Escondida. O que é uma ótima ferramenta, ela realmente funciona, eu vejo divergências por todo o lugar e seria cortada em pedaços se eu negociasse todos os sinais. Apenas não funciona para mequot Estes são comentários e outras variações deles que são ouvidas o tempo todo na sala de chat NQ / ES Pals. Esperemos que possamos esclarecer alguma da confusão para que você será capaz de adicionar divergência regular e escondida com êxito para sua caixa de ferramentas de negociação. Divergência é uma comparação de preços com indicadores técnicos. Também pode ser uma comparação com outro símbolo ou propagação entre dois símbolos. Divergência ocorre quando o que você está comparando está se movendo em direções opostas. Divergência pode sinalizar uma mudança de tendência, uma mudança de tendência em curso ou uma tendência deve continuar. Um sinal de divergência sugere assistir a uma oportunidade de negociação na direção do sinal. As divergências podem continuar durante muitos altos / baixos do balanço assim que a ação do preço deve confirmar seu comércio. Isso pode ser feito de muitas maneiras, algumas das quais são: preço fazendo um maior alta / baixa ou baixa de alta / baixa ou preço testando o último balanço alto / baixo, preço de negociação passado alto ou baixo da barra anterior, muitos dos quais irá corresponder Com o histograma MACD cruzando zero. Divergência negociação pode ser usado em muitos indicadores - estocástico, MACD, RSI e CCI para citar alguns. Como com a maioria dos indicadores, os sinais de divergência em um período de tempo mais alto (TF) vão indicar um movimento maior no preço. Os exemplos de gráficos vão comparar o preço com os indicadores estocásticos e MACD. Cada gráfico tem o 50EMA (Azul), 200EMA (Vermelho), 9/3/3 Estocástico eo histograma 7/10/5 MACD nele. Existem muitas outras configurações estocásticas e MACD que também funcionam para sinais de divergência. A divergência regular (RD) é melhor usada no teste de uma alta ou baixa anterior, o que a maioria dos comerciantes chamam de top ou bottom duplo ou triplo. Não é raro ver 3 ou 4 altos mais altos no preço em uma tendência ascendente com 3 ou 4 pontos mais baixos no indicador ou 3 ou 4 baixos mais baixos no preço em uma tendência de baixa com 3 ou 4 pontos mais baixos no indicador. Isso é chamado 3pt RD ou RD 4 pt. Este é o indicador dizendo-lhe com divergência regular que a tendência está ficando fraco eo potencial para uma mudança de tendência está lá e para o comércio em conformidade. Para alguns comerciantes, pode significar apertar paradas, enquanto outros podem se preparar para sair do comércio. A divergência oculta (HD) é melhor usada em tendências para negócios de continuação com a tendência. Uma alta porcentagem de negociações de divergência oculta se moverá pelo menos para o último balanço alto / baixo, dando-lhe assim uma maneira de calcular seu risco / recompensa para o comércio. Se não houver pontos suficientes entre o sinal eo último balanço alto / baixo, então muitos comerciantes geralmente vai passar sobre o comércio. Outra advertência para transmitir o comércio sinalizado pela HD é ter RD presente para os últimos 3 máximos em uma tendência ascendente ou últimos 3 baixos em uma tendência de baixa que é, assim, sinalizando uma possível mudança de tendência (COT). Muitos de vocês já usam divergência regular em sua negociação. Quando um comerciante companheiro, NQoos. Compartilhou como usou a divergência regular e escondida em sua troca e postou suas cartas como o dia de troca desenvolvido, muitos comerciantes na sala de bate-papo de NQ / ES Pals se tornaram cientes da divergência escondida (HD). A divergência regular (RD) usada com a divergência escondida (HD) pode melhorar sua porcentagem de comércios de vencimento. Quanto depende do seu estilo de negociação. Enquanto o preço está fazendo altos mais altos e baixos mais elevados, esse frame de tempo é considerado estar em uma tendência ascendente. Quando o preço está fazendo baixos mais baixos e baixos mais baixos, esse período é considerado em uma tendência de baixa. Os dois gráficos a seguir são um exemplo de divergência regular. Apenas porque nós vemos a divergência regular ao comparar duas elevações em uma tendência ascendente ou em uma comparação de dois pontos baixos em uma tendência de baixa, não é um comércio automático. Se a tendência for forte o suficiente, você só pode obter uma ação de preço lateral ou um retracement de uma ou duas barras antes que a tendência recomeça. A divergência regular pode ser uma ferramenta para responder à pergunta de se a tendência está ganhando ou perdendo momentum. A divergência regular em uma tendência ascendente (altos mais elevados / pontos baixos mais elevados) compara as elevações mais elevadas no preço com as elevações no indicador. Observe que ambos estocásticos e MACD têm uma menor alta, enquanto o preço tem uma maior alta. Um sinal de que a tendência está ficando fraca. O gráfico a seguir mostra como usar divergências com linhas de tendência e antecipada MACD cruzamento de zero ao mesmo tempo o TL está sendo quebrado. A divergência está implicando que o preço terá a força atrás dele para remover a resistência da linha de tendência. Observe a configuração iniciada no gráfico de tempo mais alto inserido. Abaixando-se a um menor prazo permitiu-nos ter um melhor ponto de entrada com menos risco. O gráfico mostra como divergência sinalizou duas configurações idênticas para longs de baixo risco em uma linha de tendência (TL) quebra da luz azul TLs também coincidindo com o MACD cruzamento zero. O segundo baixo risco de longa também tem divergência HD com o anterior baixo em seu favor também. Note que a divergência regular de 3pt mostrada no gráfico de tempo mais alto na oval geralmente vale a pena prestar atenção. Além disso, nesta tabela, muitas outras divergências regulares e ocultas foram marcadas. Os negócios de divergência combinados com linhas de tendência, níveis de Fibonacci, suporte, resistência e / ou padrões são os maiores negócios percentuais. NQoos regras que ele usa para o sistema de negociação divergência, juntamente com muitos exemplos de gráficos podem ser revistos em dacharts / NQoos. php. Lembre-se o que todos os bons livros dizem, porém, cada comerciante deve encontrar o que funciona para eles. Nada de errado com a tomada de uma idéia a partir daqui e uma idéia de lá para fazer o seu próprio sistema. Chamamos isso de cocktail de quottrading na sala de bate-papo. Mas, isso é outro artigo. Novamente NQoos. Obrigado por compartilhar sua maneira de negociar com divergências com os comerciantes companheiros NQ / ES Pals sala de chat Também, um grande obrigado a colegas comerciantes por suas sugestões construtivas sobre isso. O Boletim de Dicas de Negociação da Bolsa contém artigos sobre divergência estocástica e RSI que merecem ser lidos. Copyright 2003 - Ensign SoftwareApós a construção do Indicador de Divergência MACD e do Indicador de Divergência Estocástica. O indicador RSI foi o seguinte na fila. Eu também queria manter a mesma flexibilidade permitindo que o usuário personalizar tudo e eu queria que ele seja capaz de enviar e-mails com capturas de tela anexado, e até mesmo notificações para o seu dispositivo móvel, se você queria. O indicador é capaz de detectar os quatro diferentes tipos de divergências: divergência bullish regular, divergência divergência bearish, divergência bullish escondida e divergência bearish escondida. As divergências regulares são também conhecidas como Classical. Para uma definição, leia Divergências Clássicas e Divergências Ocultas. Aqui está exibindo Divergências Escondidas: (Clique na Imagem para ampliar) Características e Vantagens Exclusivas: 1. Alerta o trader via mensagem pop-up, som, e-mail (Com captura de tela agradável anexado) e notificações móveis. 2. Pode ser interagido com outros Indicadores ou EAs (Expert Advisors) 3. Customização de RSI: não apenas o Período, mas também o Modo de Preço no qual os cálculos são feitos 4. Nenhuma limitação de licenças BS. Use em quantas contas quiser. Para sempre teu.
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